PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с TYT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с TYT.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and TYT.L (Toyota Motor Corp) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TYT.L operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 16.02%/yr for TYT.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CAT и TYT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAT торгуется в USD, в то время как TYT.L торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TYT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у TYT.L с доходностью -17.93%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции TYT.L по среднегодовой доходности: 31.33% против 16.02% соответственно.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

TYT.L

1 день
0.84%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-17.93%
6 месяцев
-15.96%
1 год
-0.90%
3 года*
6.78%
5 лет*
3.13%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и TYT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
TYT.L
Toyota Motor Corp		-17.93%10.65%11.81%36.60%-22.35%37.16%18.88%43.15%7.71%29.13%

Correlation

The correlation between CAT and TYT.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

-0.03

The correlation between CAT and TYT.L shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$424.14B

TYT.L:

¥36.17T

EPS

CAT:

$20.07

TYT.L:

¥295.25

Коэффициент P/E

CAT:

45.37

TYT.L:

9.40

Коэффициент PEG

CAT:

3.00

TYT.L:

0.52

Коэффициент P/S

CAT:

6.04

TYT.L:

0.71

Коэффициент P/B

CAT:

22.73

TYT.L:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$70.76B

TYT.L:

¥50.68T

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$23.01B

TYT.L:

¥8.46T

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$15.31B

TYT.L:

¥7.05T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

Toyota Motor Corp

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с TYT.L:
TYT.L с GMTYT.L с ANETTYT.L с HESAYTYT.L с 000660.KSTYT.L с SWPPXTYT.L с TSLATYT.L с AVGO

Доходность на риск

CAT vs. TYT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TYT.L
Ранг доходности на риск TYT.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYT.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYT.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c TYT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Toyota Motor Corp (TYT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATTYT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
-0.03

+4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
0.20

+4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.02

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

-0.03

+11.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

-0.08

+36.88

CAT vs. TYT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что выше коэффициента Шарпа TYT.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и TYT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и TYT.L

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки TYT.L в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и TYT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATTYT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-55.36%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-29.47%

+15.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-38.71%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-38.71%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-38.71%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-28.87%

+25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-14.24%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

10.79%

-6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и TYT.L

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Toyota Motor Corp (TYT.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATTYT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

7.88%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

21.32%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

31.56%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

35.83%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

32.23%

-1.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и TYT.L

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TYT.L в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
TYT.L
Toyota Motor Corp		3.42%2.83%2.70%2.51%2.69%12.11%7.85%14.24%17.17%14.55%15.27%15.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и TYT.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Toyota Motor Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
17.42B
12.60T
(CAT) Общая выручка
(TYT.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAT значения в USD, TYT.L значения в JPY

Сравнение рентабельности CAT и TYT.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и Toyota Motor Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
35.1%
15.1%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.

TYT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о валовой прибыли в 1.91T при выручке в 12.60T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

TYT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила об операционной прибыли в 569.50B при выручке в 12.60T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

TYT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corp сообщила о чистой прибыли в 817.21B при выручке в 12.60T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAT and TYT.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и TYT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор