PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с 000660.KS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAT с 000660.KS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAT (Caterpillar Inc.) and 000660.KS (SK Hynix Inc) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while 000660.KS operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 51.57%/yr for 000660.KS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAT и 000660.KS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и SK Hynix Inc (000660.KS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAT торгуется в USD, в то время как 000660.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 000660.KS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно ниже, чем у 000660.KS с доходностью 208.04%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям 000660.KS по среднегодовой доходности: 31.33% против 51.57% соответственно.

CAT

1 день
1.44%
1 месяц
0.92%
С начала года
59.62%
6 месяцев
52.94%
1 год
154.99%
3 года*
57.16%
5 лет*
35.17%
10 лет*
31.33%

000660.KS

1 день
0.00%
1 месяц
4.94%
С начала года
208.04%
6 месяцев
260.05%
1 год
706.67%
3 года*
147.31%
5 лет*
66.49%
10 лет*
51.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAT и 000660.KS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		59.62%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
000660.KS
SK Hynix Inc		213.69%287.22%8.25%86.36%-45.25%2.02%35.65%51.56%-22.20%95.57%

Correlation

The correlation between CAT and 000660.KS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

SK Hynix Inc

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL
Часто сравнивают с 000660.KS:
000660.KS с 005930.KS000660.KS с MU000660.KS с NVDA000660.KS с 005935.KS000660.KS с CRWV000660.KS с MSFT000660.KS с META

Доходность на риск

CAT vs. 000660.KS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
000660.KS
Ранг доходности на риск 000660.KS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 000660.KS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 000660.KS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 000660.KS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c 000660.KS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и SK Hynix Inc (000660.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAT000660.KSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
10.50

-6.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.03
5.76

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.76

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.24

25.68

-14.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.80

77.36

-40.57

CAT vs. 000660.KS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 4.43, что ниже коэффициента Шарпа 000660.KS равного 10.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и 000660.KS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAT и 000660.KS

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки 000660.KS в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и 000660.KS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAT000660.KSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-90.66%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-29.74%

+15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-35.63%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-49.81%

+15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-56.48%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-10.92%

+7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.73%

-29.12%

+9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

9.72%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и 000660.KS

Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 13.16%, в то время как у SK Hynix Inc (000660.KS) волатильность равна 30.51%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 000660.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAT000660.KSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

30.51%

-17.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.37%

59.04%

-30.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.19%

72.79%

-37.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

50.54%

-19.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

45.23%

-14.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и 000660.KS

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности 000660.KS в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
000660.KS
SK Hynix Inc		0.14%0.42%0.52%0.85%1.60%1.18%0.99%1.06%2.48%1.31%1.34%1.63%
CAT
Caterpillar Inc.		0.66%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и 000660.KS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и SK Hynix Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CAT значения в USD, 000660.KS значения в KRW

Часто задаваемые вопросы

CAT and 000660.KS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAT и 000660.KS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор