Сравнение CASH.TO с SVOL
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 7.51%/yr for SVOL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и SVOL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CASH.TO торгуется в CAD, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 1.17%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 1.17% | -2.26% | 15.81% | 19.96% | 2.83% | 1.44% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and SVOL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CASH.TO
SVOL
Сравнение CASH.TO c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.03 | 1.13 | +5.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 113.10 | 1.12 | +111.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 389.01 | 2.29 | +386.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и SVOL
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки SVOL в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -34.20% | +33.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -11.51% | +11.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -34.20% | +34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.20% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -5.14% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 5.66% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и SVOL
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.77% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 10.59% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 20.88% | -20.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 22.45% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 22.38% | -21.77% |
Сравнение комиссий CASH.TO и SVOL
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и SVOL
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SVOL в 22.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.19% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and SVOL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
CASH.TO is categorized as Money Market, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.50% for SVOL.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор