Сравнение CAS с VBIL
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. CAS is actively managed, while VBIL is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности CAS и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и VBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.28% |
Correlation
The correlation between CAS and VBIL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. VBIL — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBIL
Сравнение CAS c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 39.66 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 296.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,960.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и VBIL
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -0.09% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.00% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и VBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 0.22% | +28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 0.30% | +28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 0.30% | +28.61% |
Сравнение комиссий CAS и VBIL
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и VBIL
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and VBIL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while VBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.07% for VBIL.
Подберите оптимальное распределение для CAS и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор