Сравнение CARU с XTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).
CARU и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и XTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 7.29% | 23.44% | -12.17% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 2.38% | 17.58% | 14.26% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и XTAP
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Доходность на риск
CARU vs. XTAP — Ранг доходности на риск
CARU
XTAP
Сравнение CARU c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.79 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.45 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.45 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 9.90 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.16 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.70 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между CARU и XTAP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и XTAP
Ни CARU, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARU и XTAP
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и XTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -22.13% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -11.83% | -39.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | 0.00% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -3.57% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 1.73% | +17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и XTAP
Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что CARU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 0.99% | +24.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 2.61% | +50.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 14.34% | +67.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 14.60% | +66.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 14.60% | +66.07% |