Сравнение CARU с LINT
CARU (Max Auto Industry 3X Leveraged ETN) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. CARU is passively managed, while LINT is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CARU charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности CARU и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -31.25%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 753.04%.
CARU
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -31.25%
- 6 месяцев
- -38.91%
- 1 год
- -16.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 753.04%
- 6 месяцев
- 785.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARU и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -31.25% | 22.76% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 753.04% | 5.81% |
Correlation
The correlation between CARU and LINT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARU vs. LINT — Ранг доходности на риск
CARU
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CARU c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARU | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARU и LINT
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -49.54% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.71% | -12.02% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -20.37% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARU | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.88% | 167.69% | -97.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 167.69% | -87.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 167.69% | -87.37% |
Сравнение комиссий CARU и LINT
CARU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и LINT
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.32% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
CARU and LINT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
LINT has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for CARU.
They also come from different issuers: Max and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for CARU and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для CARU и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор