PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARK с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARK с QUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CARK (Castleark Large Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CARK is actively managed, while QUS is passively managed. Over the past year, CARK returned 17.50% vs 17.44% for QUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARK charges 0.54%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности CARK и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castleark Large Growth ETF (CARK) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у QUS с доходностью 6.19%.

CARK

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.88%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-1.27%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.41%
1 год
17.44%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARK и QUS

2026 (YTD)202520242023
CARK
Castleark Large Growth ETF		4.65%10.84%26.49%3.57%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.19%14.13%18.99%3.80%

Correlation

The correlation between CARK and QUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between CARK and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARK и QUS

Секторы
CARK
QUS

Технологии

55.1%
26.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.8%

Финансовые услуги

8.5%
14.6%

Здравоохранение

6.5%
13.4%

Промышленность

5.5%
8.6%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.2%

Энергетика

-

4.6%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

CARK
55.1%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

CARK
15.8%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

CARK
8.7%
QUS
5.8%

Финансовые услуги

CARK
8.5%
QUS
14.6%

Здравоохранение

CARK
6.5%
QUS
13.4%

Промышленность

CARK
5.5%
QUS
8.6%

Сырьевые материалы

CARK

-

QUS
2.3%

Потребительский защитный сектор

CARK

-

QUS
9.2%

Энергетика

CARK

-

QUS
4.6%

Недвижимость

CARK

-

QUS
1.4%

Коммунальные услуги

CARK

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castleark Large Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с CARK:
CARK с NACPCARK с BBUSCARK с DLNCARK с QLCCARK с AVUSCARK с DARPCARK с MEME
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

CARK vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARK
Ранг доходности на риск CARK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARK c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARKQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.90

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.72

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.56

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

11.39

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARK vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARK и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARKQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CARK и QUS

Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARKQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.22%

-33.78%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-6.85%

-9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-1.27%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.70%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.54%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CARK и QUS

Castleark Large Growth ETF (CARK) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что CARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARKQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.31%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

6.82%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

9.21%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

14.33%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

16.43%

+4.37%

Сравнение комиссий CARK и QUS

CARK берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARK и QUS

Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CARK and QUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARK has higher volatility (5.23%) compared to QUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, CARK dropped -25.22% vs QUS's -33.78%.

On 1-year performance, CARK leads with 17.50% vs 17.44% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARK has performed better with a 17.50% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for CARK.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.01% for CARK.

They also come from different issuers: CastleArk and State Street. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARK и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор