PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARK с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARK с CCOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CARK (Castleark Large Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CARK returned 17.50% vs -3.40% for CCOR. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CARK charges 0.54%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности CARK и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castleark Large Growth ETF (CARK) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -1.61%.

CARK

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.88%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
1.25%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-3.40%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARK и CCOR

2026 (YTD)202520242023
CARK
Castleark Large Growth ETF		4.65%10.84%26.49%3.57%
CCOR
Core Alternative ETF		-1.61%3.52%-5.70%0.45%

Correlation

The correlation between CARK and CCOR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

-0.21

The correlation between CARK and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARK и CCOR

Секторы
CARK
CCOR

Технологии

55.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

15.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.4%

Финансовые услуги

8.5%
17.7%

Здравоохранение

6.5%
10.8%

Промышленность

5.5%
9.2%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

CARK
55.1%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

CARK
15.8%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

CARK
8.7%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

CARK
8.5%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

CARK
6.5%
CCOR
10.8%

Промышленность

CARK
5.5%
CCOR
9.2%

Сырьевые материалы

CARK

-

CCOR
5.1%

Потребительский защитный сектор

CARK

-

CCOR
6.8%

Энергетика

CARK

-

CCOR
7.2%

Недвижимость

CARK

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

CARK

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castleark Large Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с CARK:
CARK с BBUSCARK с NACPCARK с DLNCARK с AVUSCARK с DARPCARK с QLCCARK с MEME
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

CARK vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARK
Ранг доходности на риск CARK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARK c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARKCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.48

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.63

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.39

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

-0.89

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARK vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARK и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARKCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.48

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.14

+0.75

Просадки

Сравнение просадок CARK и CCOR

Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARKCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.22%

-22.99%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-8.75%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-18.28%

+13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-7.30%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.82%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CARK и CCOR

Castleark Large Growth ETF (CARK) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что CARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARKCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.43%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

5.19%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

7.10%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

11.11%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

10.75%

+10.05%

Сравнение комиссий CARK и CCOR

CARK берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARK и CCOR

Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CCOR в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.09%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CARK and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARK has higher volatility (5.23%) compared to CCOR (2.43%). In terms of maximum drawdown, CARK dropped -25.22% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, CARK leads with 17.50% vs -3.40% for CCOR. On fees, CARK is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARK has performed better with a 17.50% return vs -3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARK is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.01% for CARK.

They also come from different issuers: CastleArk and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 1.09% for CCOR.

CARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARK и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор