PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARK с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARK с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CARK (Castleark Large Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CARK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by CastleArk, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, CARK returned 17.50% vs 1.94% for CAOS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CARK charges 0.54%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности CARK и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castleark Large Growth ETF (CARK) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

CARK

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.88%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.94%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARK и CAOS

2026 (YTD)202520242023
CARK
Castleark Large Growth ETF		4.65%10.84%26.49%3.57%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%5.33%0.18%

Correlation

The correlation between CARK and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

-0.17

The correlation between CARK and CAOS shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARK и CAOS

Секторы
CARK
CAOS

Технологии

55.1%
33.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.0%

Финансовые услуги

8.5%
12.4%

Здравоохранение

6.5%
9.6%

Промышленность

5.5%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

CARK
55.1%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

CARK
15.8%
CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

CARK
8.7%
CAOS
10.0%

Финансовые услуги

CARK
8.5%
CAOS
12.4%

Здравоохранение

CARK
6.5%
CAOS
9.6%

Промышленность

CARK
5.5%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

CARK

-

CAOS
1.9%

Потребительский защитный сектор

CARK

-

CAOS
5.4%

Энергетика

CARK

-

CAOS
4.1%

Недвижимость

CARK

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

CARK

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castleark Large Growth ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с CARK:
CARK с NACPCARK с BBUSCARK с DLNCARK с QLCCARK с QWLDCARK с VUGCARK с AVUS
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

CARK vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARK
Ранг доходности на риск CARK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARK c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARKCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.27

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.03

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.57

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

6.37

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARK vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARK на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARK и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARKCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.21

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CARK и CAOS

Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARKCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.22%

-3.60%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-0.76%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-0.99%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-0.90%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

0.30%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CARK и CAOS

Castleark Large Growth ETF (CARK) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что CARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARKCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

0.27%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

1.03%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

1.53%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

4.25%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

4.25%

+16.55%

Сравнение комиссий CARK и CAOS

CARK берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARK и CAOS

Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.01%0.01%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CARK and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARK has higher volatility (5.23%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, CARK dropped -25.22% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CARK leads with 17.50% vs 1.94% for CAOS. On fees, CARK is cheaper at 0.54% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARK has performed better with a 17.50% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARK is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

CARK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for CAOS.

CARK is categorized as Large Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: CastleArk and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARK и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор