Сравнение CAPU.L с VPN.L
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CAPU.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPU.L returned 10.65%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CAPU.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPU.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPU.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPU.L показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
CAPU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.21%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPU.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.43% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 2.28% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between CAPU.L and VPN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CAPU.L and VPN.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPU.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
CAPU.L
VPN.L
Сравнение CAPU.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPU.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.68 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 8.56 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPU.L и VPN.L
Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPU.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -26.92% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -16.33% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -26.71% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -16.33% | +16.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -11.30% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.12% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPU.L и VPN.L
Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 2.89%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPU.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 7.44% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 16.91% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 23.19% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 21.36% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.36% | -0.10% |
Сравнение комиссий CAPU.L и VPN.L
CAPU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPU.L и VPN.L
Ни CAPU.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAPU.L and VPN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
CAPU.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Natixis and Global X. Their fees differ too: 0.65% for CAPU.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPU.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор