Сравнение CAPU.L с BBUD.L
CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPU.L returned 9.82%/yr vs 13.18%/yr for BBUD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAPU.L charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPU.L и BBUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPU.L торгуется в GBp, в то время как BBUD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBUD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPU.L показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 10.61%.
CAPU.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 9.36%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.21%
BBUD.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPU.L и BBUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.43% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 11.16% |
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 10.61% | 9.05% | 27.31% | 21.26% | -10.43% | 28.84% | 16.63% | 12.40% |
Correlation
The correlation between CAPU.L and BBUD.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between CAPU.L and BBUD.L has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPU.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск
CAPU.L
BBUD.L
Сравнение CAPU.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPU.L | BBUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.80 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 9.09 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPU.L и BBUD.L
Максимальная просадка CAPU.L за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки BBUD.L в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPU.L и BBUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -26.30% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -7.71% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -21.32% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -21.32% | +1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.43% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -3.72% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.38% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPU.L и BBUD.L
Текущая волатильность для Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) составляет 2.89%, в то время как у JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что CAPU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPU.L | BBUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 9.56% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 12.45% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 15.70% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 17.15% | +4.11% |
Сравнение комиссий CAPU.L и BBUD.L
CAPU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBUD.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPU.L и BBUD.L
CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPU.L and BBUD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Natixis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for CAPU.L and 0.05% for BBUD.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPU.L и BBUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор