Сравнение CAPTX с GPTUX
CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and GPTUX (GuidePath Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.39%/yr vs 9.90%/yr for GPTUX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAPTX charges 1.98%/yr vs 0.79%/yr for GPTUX.
Доходность
Сравнение доходности CAPTX и GPTUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPTX показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у GPTUX с доходностью 7.19%.
CAPTX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -2.28%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
GPTUX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам CAPTX и GPTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 13.91% | 12.68% | 11.07% | 0.63% | -11.80% | 14.07% | -3.30% | 14.16% | -7.98% | 12.46% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 7.19% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
Correlation
The correlation between CAPTX and GPTUX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between CAPTX and GPTUX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPTX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
CAPTX
GPTUX
Сравнение CAPTX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPTX | GPTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.95 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.52 | 7.35 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPTX и GPTUX
Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и GPTUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPTX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -22.84% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -8.31% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.27% | -16.31% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -16.31% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.63% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.30% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.21% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPTX и GPTUX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPTX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.57% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.20% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 12.97% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 13.06% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 12.91% | -1.10% |
Сравнение комиссий CAPTX и GPTUX
CAPTX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии GPTUX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPTX и GPTUX
CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTX Canterbury Portfolio Thermostat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.00% | 13.02% | 0.15% | 1.21% | 1.35% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 7.81% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
CAPTX and GPTUX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPTX has higher volatility (5.25%) compared to GPTUX (3.57%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs GPTUX's -22.84%.
CAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPTX и GPTUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор