PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPS.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPS.L с UC95.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from First Trust and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CAPS.L returned 6.53%/yr vs 6.97%/yr for UC95.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.

Доходность

Сравнение доходности CAPS.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPS.L показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.22%.

CAPS.L

1 день
1.26%
1 месяц
1.34%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.07%
3 года*
6.76%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

UC95.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.86%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPS.L и UC95.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		0.71%-0.65%12.99%2.23%0.10%19.38%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.22%-0.82%15.46%0.42%4.20%17.93%

Correlation

The correlation between CAPS.L and UC95.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between CAPS.L and UC95.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с MXUD.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.LCAPS.L с ISDU.L
Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.LUC95.L с XMUS.L

Доходность на риск

CAPS.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPS.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPS.LUC95.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.10

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.22

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.11

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.33

0.30

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPS.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPS.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPS.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPS.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CAPS.L и UC95.L

Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и UC95.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPS.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-28.11%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.92%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.86%

-10.14%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-11.32%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.42%

-7.45%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.11%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.26%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPS.L и UC95.L

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPS.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.56%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.20%

7.62%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

9.90%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

11.91%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

13.94%

+5.33%

Сравнение комиссий CAPS.L и UC95.L

CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPS.L и UC95.L

CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC95.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Часто задаваемые вопросы

CAPS.L and UC95.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: First Trust and UBS. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.25% for UC95.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и UC95.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор