PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и One Rock Fund (ONERX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-5.56%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%47.98%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

CAPEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.30%
1 год
14.57%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.76%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с GXXIXCAPEX с TILIXCAPEX с VFAIXCAPEX с ACIHXCAPEX с AMRGX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий CAPEX и ONERX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.96

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.42

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

4.49

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

15.11

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.96

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.02

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.04

+0.50

Корреляция

Корреляция между CAPEX и ONERX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и ONERX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.52%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и ONERX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-96.43%

+44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-17.63%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-96.43%

+70.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-92.58%

+84.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-30.62%

+22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

5.24%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и ONERX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 5.70%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

18.51%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

31.07%

-21.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

41.95%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

821.63%

-804.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

747.39%

-729.07%