PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPEX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		-8.46%16.83%25.45%28.62%-19.92%25.05%23.49%29.70%-4.95%22.72%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.40% против 11.75% соответственно.

CAPEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.22%
1 год
11.44%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.42%
10 лет*
13.40%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с CAPEX:
CAPEX с SPYCAPEX с SPMOCAPEX с BBLIXCAPEX с FASGXCAPEX с FCGSXCAPEX с SWLGXCAPEX с TILIX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий CAPEX и IOLZX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPEX
Ранг доходности на риск CAPEX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

3.61

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.32

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между CAPEX и IOLZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и IOLZX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPEX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund		3.64%3.19%2.40%0.83%0.97%0.63%0.88%1.15%1.36%1.20%1.41%1.39%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и IOLZX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-56.03%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-15.69%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-27.77%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-41.04%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-13.74%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-12.72%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.72%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и IOLZX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 4.49%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.73%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

14.09%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

23.57%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

21.32%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

22.25%

-3.95%