Сравнение CAPE с POW
CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. CAPE is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
CAPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPE и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 3.22% | -0.39% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between CAPE and POW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPE vs. POW — Ранг доходности на риск
CAPE
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAPE c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPE | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPE и POW
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -20.28% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -20.28% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.56% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPE | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 33.06% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 33.06% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 33.06% | -16.19% |
Сравнение комиссий CAPE и POW
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и POW
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPE and POW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
CAPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.14% for POW.
CAPE is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Barclays Capital and VistaShares. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для CAPE и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор