PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, CAPE returned 3.99% vs 4.69% for FIXT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

CAPE

1 день
1.38%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и FIXT

2026 (YTD)2025
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.06%5.08%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between CAPE and FIXT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов CAPE и FIXT

Секторы
CAPE
FIXT

Потребительский защитный сектор

25.9%

-

Потребительский циклический сектор

25.7%

-

Недвижимость

25.3%

-

Коммуникационные услуги

25.1%

-

Здравоохранение

23.6%
100.0%

Финансовые услуги

23.2%

-

Сырьевые материалы

22.0%

-

Технологии

0.3%

-

Промышленность

0.0%

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
FIXT

-

Потребительский циклический сектор

CAPE
25.7%
FIXT

-

Недвижимость

CAPE
25.3%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

CAPE
25.1%
FIXT

-

Здравоохранение

CAPE
23.6%
FIXT
100.0%

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
FIXT

-

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
FIXT

-

Технологии

CAPE
0.3%
FIXT

-

Промышленность

CAPE
0.0%
FIXT

-

Энергетика

CAPE

-

FIXT

-

Коммунальные услуги

CAPE

-

FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

CAPE vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.26

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.89

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.56

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

4.33

-2.87

CAPE vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FIXT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и FIXT

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-3.02%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-3.02%

-6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.42%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-0.75%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.08%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и FIXT

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

0.91%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

2.48%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

3.77%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

3.74%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

3.74%

+13.15%

Сравнение комиссий CAPE и FIXT

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и FIXT

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.38%1.39%1.23%1.01%0.80%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and FIXT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (3.60%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, FIXT leads with 4.69% vs 3.99% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIXT has performed better with a 4.69% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 1.38% for CAPE.

CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and Procure. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.75% for FIXT.

FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор