PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-1.64%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции CAPAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 3.95% соответственно.

CAPAX

1 день
1.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.76%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.81%

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с FRGAX

Сравнение комиссий CAPAX и SIFAX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.19

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.07

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.74

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

9.56

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.19

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.27

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между CAPAX и SIFAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и SIFAX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SIFAX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.76%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и SIFAX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-23.62%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-3.07%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-8.32%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-14.69%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

0.00%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.65%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.25%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и SIFAX

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.03%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

3.91%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

5.30%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

5.50%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

5.16%

+3.46%