PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAPAX с QIACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX).

CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. QIACX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPAX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		-1.64%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		-4.89%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, CAPAX показывает доходность -1.64%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью -4.89%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: 5.81% против 15.59% соответственно.

CAPAX

1 день
1.33%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.76%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.37%
10 лет*
5.81%

QIACX

1 день
3.03%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
-1.60%
1 год
18.54%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.45%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с INPFXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с JNUSXQIACX с FGRIXQIACX с VGTQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Сравнение комиссий CAPAX и QIACX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Доходность на риск

CAPAX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXQIACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.67

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.38

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

6.70

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.84

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.84

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между CAPAX и QIACX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и QIACX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности QIACX в 4.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.76%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.81%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и QIACX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и QIACX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAPAXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-60.11%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-11.99%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-23.05%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.47%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-5.88%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-9.36%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.46%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и QIACX

Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.71%, в то время как у Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAPAXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.39%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

9.95%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

16.22%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

17.39%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.62%

18.72%

-10.10%