Сравнение CAOS с APRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD).
CAOS и APRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. APRD - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и APRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и APRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.32% |
APRD Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April | 0.00% |
Доходность по периодам
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и APRD
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии APRD в 0.79%.
Доходность на риск
CAOS vs. APRD — Ранг доходности на риск
CAOS
APRD
Сравнение CAOS c APRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | APRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и APRD
Ни CAOS, ни APRD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAOS и APRD
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки APRD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и APRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | 0.00% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и APRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | APRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.00% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 0.00% | +4.37% |