PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while BBC is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 107.76%/yr vs 19.99%/yr for BBC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANC charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности CANC и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%.

CANC

1 день
0.08%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.82%
6 месяцев
3.86%
1 год
47.37%
3 года*
107.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и BBC

2026 (YTD)20252024202320222021
CANC
Tema Oncology ETF		4.82%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-15.70%

Correlation

The correlation between CANC and BBC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.54

Over the past year, CANC and BBC have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CANC и BBC

Секторы
CANC
BBC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

CANC

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

BBC

-

Энергетика

CANC

-

BBC

-

Финансовые услуги

CANC

-

BBC

-

Промышленность

CANC

-

BBC

-

Недвижимость

CANC

-

BBC

-

Технологии

CANC

-

BBC

-

Коммунальные услуги

CANC

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с VHTCANC с BBOTCANC с CGON
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с SBIOBBC с LLY

Доходность на риск

CANC vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANCBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.32

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.98

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

7.78

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.62

24.80

-10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANC vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANCBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.32

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.12

-0.15

Просадки

Сравнение просадок CANC и BBC

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-76.85%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-15.10%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-54.45%

+24.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-30.27%

-26.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.19%

-37.14%

-36.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.73%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и BBC

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 6.26%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

10.93%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.69%

26.43%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

35.50%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

280.27%

39.31%

+240.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

280.27%

37.74%

+242.53%

Сравнение комиссий CANC и BBC

CANC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и BBC

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности BBC в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CANC and BBC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to CANC (6.26%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs BBC's -76.85%.

On 3-year performance, CANC leads with 107.76% vs 19.99% for BBC. On fees, CANC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 107.76% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CANC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Tema and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор