PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMX с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMX с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

CAMX и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAMX - это активно управляемый фонд от Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMX и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMX и CSTK

2026 (YTD)2025
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		-0.94%9.10%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, CAMX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

CAMX

1 день
0.67%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.47%
1 год
5.73%
3 года*
11.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Aggressive Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с CAMX:
CAMX с SPYCAMX с CDCCAMX с DEWCAMX с ELCVCAMX с FDLCAMX с GCOWCAMX с HDV
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VTVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий CAMX и CSTK

CAMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

CAMX vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMX
Ранг доходности на риск CAMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMX c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Aggressive Value ETF (CAMX) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMXCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMX vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMXCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.82

-1.14

Корреляция

Корреляция между CAMX и CSTK составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMX и CSTK

Дивидендная доходность CAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM202520242023
CAMX
Cambiar Aggressive Value ETF		1.83%1.81%1.33%0.55%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMX и CSTK

Максимальная просадка CAMX за все время составила -15.71%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMX и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMXCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.71%

-8.87%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-6.43%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-1.28%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAMX и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMXCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

11.68%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

11.68%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.46%

11.68%

+2.78%