Сравнение CAMSX с CAMOX

С начала года, CAMSX показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у CAMOX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям CAMOX по среднегодовой доходности: 7.95% против 11.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAMSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CAMOX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAMSX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMOX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMSX и CAMOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAMSX и CAMOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности CAMOX в 22.37%

Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке CAMOX в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и CAMOX.

Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CAMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.