PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMSX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMSX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Auer Growth Fund (AUERX).

CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMSX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMSX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAMSX показывает доходность 2.94%, а AUERX немного выше – 3.01%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 7.95% против 14.73% соответственно.

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Small Cap Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий CAMSX и AUERX

CAMSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund

Доходность на риск

CAMSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMSXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.07

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.70

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.91

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

13.68

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMSX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMSX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMSX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMSXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.07

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.74

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между CAMSX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMSX и AUERX

Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMSX и AUERX

Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMSXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.43%

-67.23%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.70%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-34.80%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-51.89%

+9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-5.91%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-25.10%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.92%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMSX и AUERX

Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Auer Growth Fund (AUERX) имеют волатильность 6.00% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMSXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.82%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

12.69%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

19.73%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

24.95%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

24.37%

-3.63%