PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMOX с VVIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAMOX (Cambiar Opportunity Portfolio) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CAMOX returned 12.50%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CAMOX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAMOX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции VVIAX немного отстают с 12.46%.

CAMOX

1 день
0.32%
1 месяц
2.29%
С начала года
10.87%
6 месяцев
12.27%
1 год
24.72%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.99%
10 лет*
12.50%

VVIAX

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.09%
1 год
26.20%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMOX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		10.87%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		12.24%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between CAMOX and VVIAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.92

The correlation between CAMOX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с BUFBXCAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с CAMIXCAMOX с CAMMX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

CAMOX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.67

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.81

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.23

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

15.96

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и VVIAX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMOXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-59.32%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-6.36%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-14.39%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-17.14%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-36.80%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

0.00%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-9.62%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.69%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и VVIAX

Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMOXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.70%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

7.64%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.09%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.91%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.74%

+0.91%

Сравнение комиссий CAMOX и VVIAX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и VVIAX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности VVIAX в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		20.32%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.85%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

CAMOX and VVIAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMOX has higher volatility (3.39%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, CAMOX dropped -59.14% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMOX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор