PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMOX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMOX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMOX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMOX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		0.71%13.51%14.39%16.84%-6.99%20.87%16.61%32.89%-13.45%14.86%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции CAMOX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.41% соответственно.

CAMOX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.10%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.94%
1 год
13.99%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.76%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar Opportunity Portfolio

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CAMOX:
CAMOX с ^GSPCCAMOX с VIGCAMOX с BUFBXCAMOX с FBGRXCAMOX с GDECAMOX с FGRTXCAMOX с CAMIX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий CAMOX и VIHAX

CAMOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CAMOX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMOX
Ранг доходности на риск CAMOX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMOX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMOX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMOXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.32

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.96

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.47

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.01

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

12.38

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMOX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMOX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMOX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMOXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.32

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между CAMOX и VIHAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMOX и VIHAX

Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMOX
Cambiar Opportunity Portfolio		22.37%22.53%8.98%9.06%6.05%7.62%4.01%9.56%13.12%13.91%8.21%13.23%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMOX и VIHAX

Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMOXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-38.80%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-10.66%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-23.92%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-38.80%

+4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.64%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-6.09%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.59%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMOX и VIHAX

Текущая волатильность для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) составляет 5.31%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMOXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.16%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.08%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

14.29%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.69%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.92%

+1.72%