Сравнение CAMOX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
CAMOX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 30 июн. 1998 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMOX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMOX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 0.71% | 13.51% | 14.39% | 16.84% | -6.99% | 20.87% | 16.61% | 32.89% | -13.45% | 14.86% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMOX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции CAMOX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.24% соответственно.
CAMOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.76%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMOX и NEIMX
CAMOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
CAMOX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
CAMOX
NEIMX
Сравнение CAMOX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMOX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.65 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.32 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.49 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 12.55 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMOX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.65 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.02 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.03 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между CAMOX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMOX и NEIMX
Дивидендная доходность CAMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.37%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOX Cambiar Opportunity Portfolio | 22.37% | 22.53% | 8.98% | 9.06% | 6.05% | 7.62% | 4.01% | 9.56% | 13.12% | 13.91% | 8.21% | 13.23% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок CAMOX и NEIMX
Максимальная просадка CAMOX за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMOX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMOX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -92.94% | +33.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.78% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -92.94% | +74.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -92.94% | +58.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -90.08% | +82.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -9.92% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.14% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMOX и NEIMX
Cambiar Opportunity Portfolio (CAMOX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CAMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMOX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.05% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.52% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 15.65% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 576.30% | -560.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 407.62% | -389.98% |