Сравнение CAMMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Tarkio Fund (TARKX).
CAMMX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAMMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAMMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 2.21% | 0.08% | -1.42% | 12.93% | -6.07% | 23.32% | 9.60% | 31.00% | -2.68% | 11.77% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CAMMX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции CAMMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.42% соответственно.
CAMMX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 9.12%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMMX и TARKX
CAMMX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
CAMMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
CAMMX
TARKX
Сравнение CAMMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar SMID Fund (CAMMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.55 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.13 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.82 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 9.30 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.55 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.04 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между CAMMX и TARKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMMX и TARKX
Дивидендная доходность CAMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.80%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMMX Cambiar SMID Fund | 33.80% | 34.55% | 6.10% | 0.70% | 0.95% | 11.52% | 0.61% | 4.08% | 6.83% | 0.39% | 0.53% | 0.31% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CAMMX и TARKX
Максимальная просадка CAMMX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAMMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -95.09% | +53.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -17.33% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -95.09% | +73.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -95.09% | +53.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.77% | -91.33% | +83.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -17.02% | +11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 5.25% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMMX и TARKX
Текущая волатильность для Cambiar SMID Fund (CAMMX) составляет 5.11%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что CAMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAMMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 11.90% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 21.91% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 32.25% | -12.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 600.49% | -583.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.79% | 424.90% | -406.11% |