Сравнение CAM с SDCI
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CAM charges 0.27%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности CAM и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.92%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 28.92%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.92% | -0.45% |
Correlation
The correlation between CAM and SDCI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. SDCI — Ранг доходности на риск
CAM
SDCI
Сравнение CAM c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 0.68 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и SDCI
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -45.79% | +43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.04% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -11.58% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и SDCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 16.83% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 18.46% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 17.08% | -14.96% |
Сравнение комиссий CAM и SDCI
CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и SDCI
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SDCI в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 2.85% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and SDCI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.
SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.25% for CAM.
CAM is categorized as Municipal Bonds, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.70% for SDCI.
Подберите оптимальное распределение для CAM и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор