PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAM с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAM и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 28.92%.


CAM

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDCI

1 день
0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
28.92%
6 месяцев
26.57%
1 год
40.79%
3 года*
23.74%
5 лет*
20.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAM и SDCI


Correlation

The correlation between CAM and SDCI is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB California Intermediate Municipal ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Доходность на риск

CAM vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAM

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAM c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAM vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.68

+1.12

Просадки

Сравнение просадок CAM и SDCI

Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и SDCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAMSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-45.79%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.04%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-11.58%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CAM и SDCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAMSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

16.83%

-14.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

18.46%

-16.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

17.08%

-14.96%

Сравнение комиссий CAM и SDCI

CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAM и SDCI

Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SDCI в 2.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
2.25%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
2.85%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы


CAM and SDCI have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

SDCI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.25% for CAM.

CAM is categorized as Municipal Bonds, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.70% for SDCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAM и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор