Сравнение CAM с ILOW
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and ILOW (AB International Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while ILOW is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CAM charges 0.27%/yr vs 0.50%/yr for ILOW.
Доходность
Сравнение доходности CAM и ILOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ILOW с доходностью 4.82%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILOW
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и ILOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 4.82% | 0.73% |
Correlation
The correlation between CAM and ILOW is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. ILOW — Ранг доходности на риск
CAM
ILOW
Сравнение CAM c ILOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB International Low Volatility Equity ETF (ILOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.07 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и ILOW
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки ILOW в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и ILOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -10.37% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.08% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.11% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и ILOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | ILOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 13.42% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 14.56% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 14.56% | -12.44% |
Сравнение комиссий CAM и ILOW
CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ILOW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и ILOW
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности ILOW в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 1.53% | 1.60% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and ILOW have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.50% for ILOW.
CAM has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.53% for ILOW.
CAM is categorized as Municipal Bonds, while ILOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.50% for ILOW.
Подберите оптимальное распределение для CAM и ILOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор