PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у FUMB с доходностью 1.07%.


CAM

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FUMB

1 день
-0.03%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.30%
1 год
2.55%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAM и FUMB


Correlation

The correlation between CAM and FUMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB California Intermediate Municipal ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

CAM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAM

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

1.00

+0.80

Просадки

Сравнение просадок CAM и FUMB

Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и FUMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-2.68%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.03%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-0.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CAM и FUMB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

0.76%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

1.16%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

1.77%

+0.35%

Сравнение комиссий CAM и FUMB

CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAM и FUMB

Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FUMB в 2.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
2.25%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы


CAM and FUMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.

FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.25% for CAM.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and First Trust. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.45% for FUMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAM и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор