PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAM с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAM и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.


CAM

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.75%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAM и DBO


2026 (YTD)2025
CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
1.29%1.17%
DBO
Invesco DB Oil Fund
84.75%-5.07%

Correlation

The correlation between CAM and DBO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB California Intermediate Municipal ETF

Invesco DB Oil Fund

Доходность на риск

CAM vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAM

DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAM c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CAM vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.02

+1.78

Просадки

Сравнение просадок CAM и DBO

Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и DBO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAMDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-90.18%

+87.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-51.38%

+50.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-62.25%

+61.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CAM и DBO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAMDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

34.46%

-32.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

32.29%

-30.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

31.78%

-29.66%

Сравнение комиссий CAM и DBO

CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAM и DBO

Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DBO в 1.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAM
AB California Intermediate Municipal ETF
2.25%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund
1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы


CAM and DBO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

CAM has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.90% for DBO.

CAM is categorized as Municipal Bonds, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAM и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор