PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALI с VSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

CALI и VSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CALI и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALI и VSDM

2026 (YTD)20252024
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%0.14%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO

Сравнение комиссий CALI и VSDM

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

CALI vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALIVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.09

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.62

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.56

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.53

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

9.01

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALIVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.09

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

2.10

+0.68

Корреляция

Корреляция между CALI и VSDM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и VSDM

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности VSDM в 3.11%

TTM202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CALI и VSDM

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CALIVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-1.81%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-1.81%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.08%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.27%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.51%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и VSDM

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALIVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.73%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

1.01%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

2.09%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

2.02%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

2.02%

-0.89%