PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALI с TAXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF).

CALI и TAXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CALI и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALI и TAXF

2026 (YTD)202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 0.25%.

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с GUMITAXF с AVEM

Сравнение комиссий CALI и TAXF

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

CALI vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALITAXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.12

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.46

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.25

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

1.33

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

4.32

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TAXF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALITAXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.12

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.58

+2.20

Корреляция

Корреляция между CALI и TAXF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и TAXF

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TAXF в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%

Просадки

Сравнение просадок CALI и TAXF

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и TAXF.

Загрузка...

Показатели просадок

CALITAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-13.93%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-4.00%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.15%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.19%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

1.23%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и TAXF

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALITAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.43%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

2.06%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

4.26%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

4.18%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

4.69%

-3.56%