PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALI с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALI с OVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

CALI и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CALI и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALI и OVM

2026 (YTD)202520242023
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%3.42%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий CALI и OVM

CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

CALI vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALI c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALIOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.37

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.92

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.29

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

2.04

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

8.11

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALI vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALI на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа OVM равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALI и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALIOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.37

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

0.38

+2.40

Корреляция

Корреляция между CALI и OVM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALI и OVM

Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности OVM в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CALI и OVM

Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

CALIOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-15.58%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.78%

-3.87%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.47%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-4.11%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.98%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CALI и OVM

Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALIOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

1.99%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

3.37%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

5.67%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.13%

5.37%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

6.60%

-5.47%