Сравнение CALI с NYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF).
CALI и NYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALI и NYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 0.08%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и NYF
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NYF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CALI vs. NYF — Ранг доходности на риск
CALI
NYF
Сравнение CALI c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 0.96 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.21 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.22 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.30 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 3.65 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.96 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.46 | +2.32 |
Корреляция
Корреляция между CALI и NYF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и NYF
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности NYF в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и NYF
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и NYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -13.12% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -3.34% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.97% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.32% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.19% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и NYF
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у iShares New York Muni Bond ETF (NYF) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.41% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.90% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 4.02% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 3.98% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 4.48% | -3.35% |