Сравнение CALI с BSMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT).
CALI и BSMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALI и BSMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALI и BSMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.37% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у BSMT с доходностью 0.27%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALI и BSMT
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSMT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CALI vs. BSMT — Ранг доходности на риск
CALI
BSMT
Сравнение CALI c BSMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | BSMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.14 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 1.44 | +1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.30 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.38 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.71 | 5.70 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.14 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 0.14 | +2.64 |
Корреляция
Корреляция между CALI и BSMT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и BSMT
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BSMT в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.55% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок CALI и BSMT
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки BSMT в -16.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и BSMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALI | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -16.20% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.78% | -3.08% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.73% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -5.73% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.75% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и BSMT
Текущая волатильность для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) составляет 0.34%, в то время как у Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что CALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALI | BSMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.69% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | 1.20% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 3.33% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.13% | 4.25% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.13% | 6.50% | -5.37% |