Сравнение CALI с AMUN
CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. CALI is passively managed, while AMUN is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CALI charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности CALI и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 1.27%.
CALI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALI и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.07% | 0.41% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.27% | 0.14% |
Correlation
The correlation between CALI and AMUN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALI vs. AMUN — Ранг доходности на риск
CALI
AMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CALI c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALI | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALI и AMUN
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -0.61% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.08% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALI | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 0.97% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.97% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.97% | +0.13% |
Сравнение комиссий CALI и AMUN
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и AMUN
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности AMUN в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.88% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
CALI and AMUN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.88% for AMUN.
They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.08% for CALI and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для CALI и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор