PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIXY с SCGLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAIXY с SCGLY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caixabank SA ADR (CAIXY) и Societe Generale ADR (SCGLY).

Доходность

Сравнение доходности CAIXY и SCGLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caixabank SA ADR (CAIXY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIXY и SCGLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIXY
Caixabank SA ADR		-2.96%149.59%46.64%16.68%45.44%10.31%-14.12%-10.97%-23.98%52.94%
SCGLY
Societe Generale ADR		-9.16%195.45%8.74%16.36%-23.55%70.39%-40.49%21.83%-35.67%15.46%

Фундаментальные показатели

EPS

CAIXY:

$0.28

SCGLY:

$3.41

Коэффициент P/E

CAIXY:

14.14

SCGLY:

4.31

Коэффициент P/S

CAIXY:

4.23

SCGLY:

0.58

Общая выручка (12 мес.)

CAIXY:

$19.63B

SCGLY:

$49.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAIXY:

$8.07B

SCGLY:

$44.94B

EBITDA (12 мес.)

CAIXY:

$6.55B

SCGLY:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, CAIXY показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у SCGLY с доходностью -9.16%. За последние 10 лет акции CAIXY превзошли акции SCGLY по среднегодовой доходности: 21.42% против 13.53% соответственно.

CAIXY

1 день
3.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
14.98%
1 год
68.97%
3 года*
61.05%
5 лет*
40.36%
10 лет*
21.42%

SCGLY

1 день
4.41%
1 месяц
-15.64%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
11.41%
1 год
67.55%
3 года*
54.69%
5 лет*
27.88%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caixabank SA ADR

Societe Generale ADR

Часто сравнивают с CAIXY:
CAIXY с BNPQYCAIXY с SANCAIXY с UNCRYCAIXY с LYGCAIXY с MSTRCAIXY с ISNPYCAIXY с IDEXY
Часто сравнивают с SCGLY:
SCGLY с BNPQYSCGLY с CRARYSCGLY с THLLYSCGLY с CBK.DESCGLY с BCSSCGLY с SANSCGLY с BBVA

Доходность на риск

CAIXY vs. SCGLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIXY
Ранг доходности на риск CAIXY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIXY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIXY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIXY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIXY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIXY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCGLY
Ранг доходности на риск SCGLY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGLY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGLY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGLY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIXY c SCGLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA ADR (CAIXY) и Societe Generale ADR (SCGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIXYSCGLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.75

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.35

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.71

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

9.31

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIXY vs. SCGLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIXY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCGLY равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIXY и SCGLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIXYSCGLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.75

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.02

+0.28

Корреляция

Корреляция между CAIXY и SCGLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIXY и SCGLY

Дивидендная доходность CAIXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SCGLY в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIXY
Caixabank SA ADR		7.03%6.82%10.76%6.11%4.26%1.22%2.17%2.69%3.70%3.16%2.70%2.71%
SCGLY
Societe Generale ADR		2.66%2.42%3.43%6.76%6.98%1.90%0.00%7.15%8.65%9.50%9.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок CAIXY и SCGLY

Максимальная просадка CAIXY за все время составила -74.24%, что меньше максимальной просадки SCGLY в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIXY и SCGLY.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIXYSCGLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.24%

-89.76%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-23.45%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-51.15%

+19.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-75.30%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-21.16%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.97%

-68.24%

+35.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

6.83%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIXY и SCGLY

Текущая волатильность для Caixabank SA ADR (CAIXY) составляет 11.31%, в то время как у Societe Generale ADR (SCGLY) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что CAIXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIXYSCGLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

15.41%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.65%

25.63%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

38.93%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.42%

36.95%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.61%

40.42%

+7.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAIXY и SCGLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caixabank SA ADR и Societe Generale ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.82B
4.31B
(CAIXY) Общая выручка
(SCGLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию