Сравнение CAIQ с CPNS
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPNS is a Defined Outcome fund tracking the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPNS.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у CPNS с доходностью 3.08%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.08% | 0.87% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CPNS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNS
Сравнение CAIQ c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.70 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CPNS
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -3.99% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.15% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -0.36% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CPNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 2.11% | +11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.50% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.50% | +10.18% |
Сравнение комиссий CAIQ и CPNS
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPNS в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CPNS
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CPNS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPNS is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPNS is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.61%, compared with 0.00% for CPNS.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CPNS is Defined Outcome. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CPNS.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор