Сравнение CAIFX с EVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. EVT управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и EVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и EVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0.53% | 13.79% | 17.34% | 5.78% | -17.33% | 33.94% | 1.72% | 44.71% | -11.92% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у EVT с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям EVT по среднегодовой доходности: 7.76% против 10.85% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
EVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и EVT
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии EVT в 0.01%.
Доходность на риск
CAIFX vs. EVT — Ранг доходности на риск
CAIFX
EVT
Сравнение CAIFX c EVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | EVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.92 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.21 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 5.26 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.92 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.41 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.40 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и EVT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и EVT
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности EVT в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.95% | 7.84% | 8.02% | 8.03% | 8.44% | 5.65% | 7.97% | 6.82% | 9.16% | 6.85% | 8.47% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и EVT
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки EVT в -74.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и EVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -74.01% | +37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -13.02% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -28.23% | +10.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -52.03% | +26.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -5.21% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -11.21% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.00% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и EVT
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 3.72%, в то время как у Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund (EVT) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | EVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.29% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.24% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 17.46% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 17.13% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 20.59% | -9.72% |