PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с QBR-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с QBR-B.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and QBR-B.TO (Quebecor Inc) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while QBR-B.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 16.00%/yr for QBR-B.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и QBR-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как QBR-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QBR-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у QBR-B.TO с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям QBR-B.TO по среднегодовой доходности: 14.31% против 16.00% соответственно.

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
20.12%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
41.03%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%

QBR-B.TO

1 день
-0.83%
1 месяц
17.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
32.19%
1 год
73.84%
3 года*
30.44%
5 лет*
17.37%
10 лет*
16.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и QBR-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		32.13%77.98%-3.97%11.08%3.73%-9.70%3.88%21.76%12.69%37.37%

Correlation

The correlation between CAH and QBR-B.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between CAH and QBR-B.TO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$52.83B

QBR-B.TO:

CA$15.93B

EPS

CAH:

$6.55

QBR-B.TO:

CA$3.85

Коэффициент P/E

CAH:

34.17

QBR-B.TO:

17.90

Коэффициент PEG

CAH:

0.81

QBR-B.TO:

1.50

Коэффициент P/S

CAH:

0.21

QBR-B.TO:

2.78

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

QBR-B.TO:

CA$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

QBR-B.TO:

CA$2.22B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

QBR-B.TO:

CA$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Quebecor Inc

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с QBR-B.TO:
QBR-B.TO с CCA.TOQBR-B.TO с T.TOQBR-B.TO с BCE-PB.TOQBR-B.TO с QBR-A.TOQBR-B.TO с ^GSPCQBR-B.TO с H.TOQBR-B.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CAH vs. QBR-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QBR-B.TO
Ранг доходности на риск QBR-B.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBR-B.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBR-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c QBR-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Quebecor Inc (QBR-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHQBR-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.05

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.99

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

6.18

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

20.90

-15.59

CAH vs. QBR-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа QBR-B.TO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и QBR-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и QBR-B.TO

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки QBR-B.TO в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и QBR-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHQBR-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-74.00%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-12.00%

-8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-21.14%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-32.29%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-36.76%

-9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.81%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-12.80%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

3.54%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и QBR-B.TO

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у Quebecor Inc (QBR-B.TO) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBR-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHQBR-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.42%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

18.04%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

24.31%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

22.62%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

21.93%

+7.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и QBR-B.TO

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QBR-B.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
QBR-B.TO
Quebecor Inc		2.18%2.71%4.13%3.81%3.97%3.85%2.44%1.18%0.67%0.77%0.91%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и QBR-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Quebecor Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
1.40B
(CAH) Общая выручка
(QBR-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, QBR-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CAH и QBR-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Quebecor Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
4.1%
43.6%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

QBR-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о валовой прибыли в 608.10M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

QBR-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила об операционной прибыли в 367.20M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

QBR-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quebecor Inc сообщила о чистой прибыли в 225.40M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and QBR-B.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и QBR-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор