PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с NOV.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, NOV.DE in Biotechnology. Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CAH торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 13.19% против 9.87% соответственно.

CAH

1 день
-0.60%
1 месяц
11.34%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
3.32%
1 год
33.66%
3 года*
35.29%
5 лет*
31.41%
10 лет*
13.19%

NOV.DE

1 день
4.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-38.05%
3 года*
-15.34%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		-0.01%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-11.61%-38.94%-14.91%54.32%23.37%59.95%24.41%32.53%13.85%53.99%

Correlation

The correlation between CAH and NOV.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.16

The correlation between CAH and NOV.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L

Доходность на риск

CAH vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAHNOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.67

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
-0.69

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.90

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.67

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

-1.00

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAH vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа NOV.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAHNOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.67

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.11

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CAH и NOV.DE

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и NOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHNOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-74.69%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-54.35%

+33.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-74.69%

+54.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-74.69%

+51.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-74.69%

+28.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-68.09%

+57.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-12.88%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

36.39%

-28.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и NOV.DE

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 6.59%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHNOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.81%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.73%

40.53%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.99%

54.66%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

38.50%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.23%

33.85%

-4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и NOV.DE

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности NOV.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.00%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CAH значения в USD, NOV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CAH and NOV.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и NOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор