PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 52.66%/yr for TRFK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и TRFK

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%47.10%

Correlation

The correlation between CAFG and TRFK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.61

The correlation between CAFG and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и TRFK

Секторы
CAFG
TRFK

Технологии

30.8%
91.8%

Промышленность

19.3%
8.3%

Здравоохранение

18.8%

-

Энергетика

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

CAFG
30.8%
TRFK
91.8%

Промышленность

CAFG
19.3%
TRFK
8.3%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
TRFK

-

Энергетика

CAFG
13.4%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
TRFK

-

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
TRFK

-

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
TRFK

-

Финансовые услуги

CAFG

-

TRFK

-

Недвижимость

CAFG

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

CAFG vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.53

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.15

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

5.03

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

12.06

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.53

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.54

-0.65

Просадки

Сравнение просадок CAFG и TRFK

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-29.06%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-19.56%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-29.06%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.99%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-6.04%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

8.13%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и TRFK

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.61%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

10.70%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

21.98%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

27.82%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

28.94%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

28.94%

-9.37%

Сравнение комиссий CAFG и TRFK

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и TRFK

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and TRFK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 15.59% for CAFG. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

CAFG has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.01% for TRFK.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор