PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с JHSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с JHSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and JHSC (John Hancock Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while JHSC tracks the John Hancock Dimensional Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 15.59%/yr vs 15.36%/yr for JHSC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.42%/yr for JHSC.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и JHSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у JHSC с доходностью 12.52%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

JHSC

1 день
0.87%
1 месяц
1.65%
С начала года
12.52%
6 месяцев
11.76%
1 год
25.79%
3 года*
15.36%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и JHSC

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		12.52%6.88%9.74%19.18%

Correlation

The correlation between CAFG and JHSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.88

The correlation between CAFG and JHSC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и JHSC

Секторы
CAFG
JHSC

Технологии

30.8%
14.1%

Промышленность

19.3%
16.8%

Здравоохранение

18.8%
7.4%

Энергетика

13.4%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
14.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.4%

Сырьевые материалы

2.4%
5.1%

Коммунальные услуги

1.4%
4.2%

Финансовые услуги

-

18.3%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

CAFG
30.8%
JHSC
14.1%

Промышленность

CAFG
19.3%
JHSC
16.8%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
JHSC
7.4%

Энергетика

CAFG
13.4%
JHSC
7.5%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
JHSC
14.1%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
JHSC
3.0%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
JHSC
3.4%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
JHSC
5.1%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
JHSC
4.2%

Финансовые услуги

CAFG

-

JHSC
18.3%

Недвижимость

CAFG

-

JHSC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

John Hancock Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с JHSC:
JHSC с CALFJHSC с XLEJHSC с SMMVJHSC с SQLVJHSC с VBJHSC с JHMDJHSC с JHEM

Доходность на риск

CAFG vs. JHSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c JHSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGJHSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.60

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.36

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

2.69

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

9.30

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. JHSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHSC равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и JHSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGJHSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.40

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CAFG и JHSC

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки JHSC в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и JHSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGJHSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-42.66%

+19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.63%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-25.16%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.78%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.78%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и JHSC

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGJHSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.07%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.14%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.22%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.16%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

22.21%

-2.64%

Сравнение комиссий CAFG и JHSC

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHSC в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и JHSC

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности JHSC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF		1.00%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and JHSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to JHSC (4.07%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs JHSC's -42.66%.

On 3-year performance, CAFG leads with 15.59% vs 15.36% for JHSC. On fees, JHSC is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHSC has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 15.59% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHSC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

JHSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while JHSC tracks John Hancock Dimensional Small Cap Index. They also come from different issuers: Pacer and Manulife. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.42% for JHSC.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и JHSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор