PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAF с TRCLX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX).

CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CAF и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAF и TRCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-1.50%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%5.93%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		10.60%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у TRCLX с доходностью 10.60%.

CAF

1 день
-1.16%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
37.62%
3 года*
8.04%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
4.56%

TRCLX

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.86%
С начала года
10.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
43.34%
3 года*
10.96%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с GSAGXCAF с MCDFXCAF с FIQFXCAF с FHKIXCAF с CHILX
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с CHILXTRCLX с FCHKXTRCLX с FHKIXTRCLX с FIQFX

Сравнение комиссий CAF и TRCLX

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии TRCLX в 1.04%.

CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Доходность на риск

CAF vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFTRCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.08

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.00

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

12.47

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCLX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFTRCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между CAF и TRCLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и TRCLX

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TRCLX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.54%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.48%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAF и TRCLX

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и TRCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-50.67%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-10.47%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-49.91%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-8.43%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.04%

-23.30%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.31%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и TRCLX

Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.43%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

13.03%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

19.58%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

22.97%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

23.42%

-1.52%