PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAF с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAF с TRCLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and TRCLX (T. Rowe Price China Evolution Equity Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, CAF returned -1.29%/yr vs 2.76%/yr for TRCLX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAF charges 1.67%/yr vs 1.04%/yr for TRCLX.

Доходность

Сравнение доходности CAF и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAF показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у TRCLX с доходностью 30.60%.

CAF

1 день
-0.60%
1 месяц
4.31%
С начала года
14.40%
6 месяцев
25.83%
1 год
49.97%
3 года*
17.21%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
5.88%

TRCLX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.88%
С начала года
30.60%
6 месяцев
33.53%
1 год
64.23%
3 года*
21.59%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAF и TRCLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		14.40%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%5.93%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		30.60%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%

Correlation

The correlation between CAF and TRCLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г.

0.68

The correlation between CAF and TRCLX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley China A Share Fund

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с MCHFXCAF с FHKIX
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с OBCHXTRCLX с FIQFXTRCLX с EVCGXTRCLX с FLKRTRCLX с FHKIXTRCLX с CHILXTRCLX с FCHKX

Доходность на риск

CAF vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAF c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFTRCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
3.69

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.53

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

6.42

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

22.99

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAF vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAF на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRCLX равному 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAF и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFTRCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

3.69

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.12

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CAF и TRCLX

Максимальная просадка CAF за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAF и TRCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.88%

-50.67%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.47%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.27%

-25.49%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.01%

-49.44%

+0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.75%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-22.75%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.92%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CAF и TRCLX

Текущая волатильность для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) составляет 6.15%, в то время как у T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

7.39%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.84%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

18.22%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

23.19%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

23.41%

-1.54%

Сравнение комиссий CAF и TRCLX

CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии TRCLX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAF и TRCLX

Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности TRCLX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.25%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAF and TRCLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRCLX has higher volatility (7.39%) compared to CAF (6.15%). In terms of maximum drawdown, CAF dropped -65.88% vs TRCLX's -50.67%.

TRCLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAF и TRCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор