Сравнение CACX.L с GLD
CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - CACX.L is a Europe Equities fund tracking the Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 11.93%/yr vs 12.73%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CACX.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности CACX.L и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CACX.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CACX.L показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.93% против 12.73% соответственно.
CACX.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 11.93%
GLD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.49%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 26.29%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам CACX.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 3.85% | 19.60% | -4.39% | 16.83% | -0.56% | 22.14% | 0.79% | 26.03% | -5.19% | 19.33% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.97% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Correlation
The correlation between CACX.L and GLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.01 |
The correlation between CACX.L and GLD shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CACX.L и GLD
Секторы
CACX.L
GLD
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
CACX.L
GLD
-
Финансовые услуги
CACX.L
GLD
-
Потребительский циклический сектор
CACX.L
GLD
-
Энергетика
CACX.L
GLD
-
Здравоохранение
CACX.L
GLD
-
Потребительский защитный сектор
CACX.L
GLD
-
Технологии
CACX.L
GLD
-
Коммуникационные услуги
CACX.L
GLD
-
Сырьевые материалы
CACX.L
GLD
Недвижимость
CACX.L
GLD
-
Коммунальные услуги
CACX.L
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACX.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
CACX.L
GLD
Сравнение CACX.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CACX.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 3.30 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CACX.L и GLD
Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACX.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -41.89% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -23.37% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.77% | -23.37% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -23.37% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.83% | -23.37% | -9.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -21.12% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.46% | -13.24% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.84% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACX.L и GLD
Текущая волатильность для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) составляет 3.36%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACX.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 7.10% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 22.61% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 26.01% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.93% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 16.32% | +1.33% |
Сравнение комиссий CACX.L и GLD
CACX.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACX.L и GLD
Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACX.L Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 2.79% | 2.54% | 1.95% | 1.66% | 4.70% | 6.43% | 4.82% | 3.49% | 3.46% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CACX.L and GLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
CACX.L is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CACX.L and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для CACX.L и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор