PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с UFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с UFOX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and UFOX (Defiance Connective Technologies ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while UFOX is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for UFOX.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и UFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-0.85%
1 месяц
-15.95%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFOX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.49%
С начала года
38.89%
6 месяцев
36.87%
1 год
72.23%
3 года*
41.12%
5 лет*
19.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и UFOX

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-13.70%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		34.11%

Correlation

The correlation between CABZ and UFOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов CABZ и UFOX

Секторы
CABZ
UFOX

Технологии

46.6%
75.8%

Потребительский циклический сектор

36.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%
7.1%

Промышленность

4.9%
13.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
46.6%
UFOX
75.8%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.2%
UFOX

-

Коммуникационные услуги

CABZ
11.1%
UFOX
7.1%

Промышленность

CABZ
4.9%
UFOX
13.9%

Сырьевые материалы

CABZ

-

UFOX

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

UFOX

-

Энергетика

CABZ

-

UFOX

-

Финансовые услуги

CABZ

-

UFOX

-

Здравоохранение

CABZ

-

UFOX

-

Недвижимость

CABZ

-

UFOX
3.2%

Коммунальные услуги

CABZ

-

UFOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Defiance Connective Technologies ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с SOXXCABZ с TIMECABZ с ARMHCABZ с MAGXCABZ с QDTECABZ с TDVCABZ с AIS
Часто сравнивают с UFOX:
UFOX с DTCRUFOX с SPRXUFOX с AISUFOX с AVUVUFOX с XLKUFOX с AIPOUFOX с VGT

Доходность на риск

CABZ vs. UFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UFOX
Ранг доходности на риск UFOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFOX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c UFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Defiance Connective Technologies ETF (UFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.57

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.16

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.34

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.09

—

CABZ vs. UFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и UFOX

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки UFOX в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и UFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-33.90%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-16.73%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.03%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и UFOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

28.22%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

25.19%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

25.52%

+8.67%

Сравнение комиссий CABZ и UFOX

CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии UFOX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и UFOX

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFOX
Defiance Connective Technologies ETF		0.43%0.56%0.79%1.40%1.63%1.17%0.99%0.75%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and UFOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UFOX is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UFOX is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.

UFOX has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for CABZ.

They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.30% for UFOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и UFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор