PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с KNCT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. CABZ is actively managed, while KNCT is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-0.85%
1 месяц
-15.95%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
1.99%
1 месяц
2.22%
С начала года
56.37%
6 месяцев
56.57%
1 год
83.85%
3 года*
41.71%
5 лет*
19.63%
10 лет*
21.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и KNCT

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-13.70%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		50.69%

Correlation

The correlation between CABZ and KNCT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов CABZ и KNCT

Секторы
CABZ
KNCT

Технологии

46.6%
84.4%

Потребительский циклический сектор

36.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%
11.4%

Промышленность

4.9%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
46.6%
KNCT
84.4%

Потребительский циклический сектор

CABZ
36.2%
KNCT

-

Коммуникационные услуги

CABZ
11.1%
KNCT
11.4%

Промышленность

CABZ
4.9%
KNCT
0.8%

Сырьевые материалы

CABZ

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

KNCT

-

Энергетика

CABZ

-

KNCT

-

Финансовые услуги

CABZ

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

CABZ

-

KNCT

-

Недвижимость

CABZ

-

KNCT
3.3%

Коммунальные услуги

CABZ

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с SOXXCABZ с TIMECABZ с ARMHCABZ с MAGXCABZ с QDTECABZ с TDVCABZ с AIS
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с IDGTKNCT с ARTYKNCT с CRTCKNCT с AOTG

Доходность на риск

CABZ vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CABZKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.38

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.57

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

29.15

—

CABZ vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CABZ и KNCT

Максимальная просадка CABZ за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.13%

-57.18%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.74%

-4.92%

-12.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-10.72%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

24.95%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.19%

23.97%

+10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

23.33%

+10.86%

Сравнение комиссий CABZ и KNCT

CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и KNCT

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.61%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and KNCT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.

KNCT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.00% for CABZ.

They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор