PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CABZ с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CABZ с CHPS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CABZ (Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - CABZ is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. CABZ is actively managed, while CHPS is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CABZ charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности CABZ и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CABZ

1 день
-6.81%
1 месяц
-3.07%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-10.51%
1 месяц
6.00%
С начала года
82.29%
6 месяцев
83.69%
1 год
178.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CABZ и CHPS

2026 (YTD)
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		-4.23%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		64.44%

Correlation

The correlation between CABZ and CHPS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г.

0.77

Сравнение распределения секторов CABZ и CHPS

Секторы
CABZ
CHPS

Технологии

52.2%
98.8%

Потребительский циклический сектор

35.8%

-

Коммуникационные услуги

12.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CABZ
52.2%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

CABZ
35.8%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

CABZ
12.0%
CHPS

-

Сырьевые материалы

CABZ

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

CABZ

-

CHPS

-

Энергетика

CABZ

-

CHPS
0.5%

Финансовые услуги

CABZ

-

CHPS
0.2%

Здравоохранение

CABZ

-

CHPS

-

Промышленность

CABZ

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

CABZ

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

CABZ

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с CABZ:
CABZ с ARMHCABZ с QDTECABZ с AISCABZ с MAGXCABZ с FTXLCABZ с TIMECABZ с FTEC
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

CABZ vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CABZ
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CABZ c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF (CABZ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CABZ vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CABZCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.56

-1.88

Просадки

Сравнение просадок CABZ и CHPS

Максимальная просадка CABZ за все время составила -22.48%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABZ и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CABZCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

-39.44%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-12.35%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-9.16%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CABZ и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CABZCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

30.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.64%

36.19%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

34.34%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.64%

34.34%

-0.70%

Сравнение комиссий CABZ и CHPS

CABZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CABZ и CHPS

CABZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM202520242023
CABZ
Roundhill Robotaxi, Autonomous Vehicles & Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.37%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

CABZ and CHPS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for CABZ.

CHPS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for CABZ.

CABZ is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for CABZ and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CABZ и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор